Единственное свойство рынка, в котором можно быть полностью уверенным — это его изменчивость, непостоянство и неопределенность. Рынок постоянно меняется, как бы мы это не хотели,  именно поэтому любая, отдельно выполненная на нем торговая операция не имеет никакого значимого смысла.

В какой-то период времени, мы можем совершать некорректные действия на рынке, как с точки зрения управления рисками, так и с точки зрения торговой логики, а в итоге получить положительный финансовый результат. И скорей всего, этот результат будет носить полностью случайный характер. Другими словами, нам просто повезло.

В итоге такого стечения обстоятельств, у участника рынка буду вырабатываться ошибочные представления о том, как нужно себя вести на рынке в тех или иных условиях и в конечном итоге, когда случайная полоса везения закончится, будут получены убытки, хотя выявить их реальную причину будет фактически невозможно. В результате, мы получаем бесконечный бег по кругу, в лучшем случае с нулевым финансовым результатом, а как правило, количество денег на счету будет уменьшаться.

Системный подход в трейдинге подразумевает совершение серий сделок, которые подчиняются заранее известным, полностью формализованным правилам, основанным на единой торговой логике. Другими словами, в любой произвольный момент времени, мы точно знаем, в какой позиции мы должны находится, торгуя тем или иным финансовым инструментом. Здесь следует отметить, что мы можем находиться в покупке (лонге), продаже (шорте) или «вне рынка» (кеше). Особенно, следует подчеркнуть, что «вне рынка», это тоже, такая же значимая позиция, как две первые.

В тот момент, когда наступают условия на открытие новой позиции, мы точно знаем ответы на следующие вопросы:

1. При каких условия мы будем закрывать нашу позицию фиксируя положительный результат, если рынок начнет движение в сторону открытой нами сделки.
2. При каких условия мы будем закрывать сделку, фиксируя убыток, в том случае, если рынок будет двигаться против нашей позиции.

В результате, торгуя по системе, наш финансовый результат, должен будет определяться не отдельной сделкой, а серией сделок, выполненных за определенный промежуток времени.  Теперь, ведя и анализируя статистику совершаемых на рынке операций, мы можем оценивать эффективность нашей торговой стратегии, прогнозировать с определенной степенью вероятности, поведение нашей стратегии в будущем, при условии, что динамические характеристики  рынка будут сохраняться.

Торговля, выстроенная системным образом, перестанет быть полностью случайной, а будет представлять из себя исследовательскую деятельность, с оттенком научного подхода. И это как минимум, должно создать больше предпосылок для получения прибыли в долгосрочной перспективе, при прочих равных условиях.