Системный портфель стратегий, работающий на платформе QuantPro в прошедшем году показал доходность +23.2%, с максимальной просадкой -9.2%. Четвертый квартал, конечно слегка подпортил итоговые результаты, т.к. на максимуме в октябре, кривая доходности достигала отметок около +30% с начала года.

Доходность с начала года на текущий момент составляет +11.81%. Рост волатильности и наличие трендов на финансовых рынках позволяет показывать результаты торговли существенно лучше, чем это удавалось в прошлом году. Ниже можно увидеть эквити нашего системного портфеля, а также диаграмму ежемесячной

Весь 2017 год для управления своим депозитом использовался портфель стратегий, построенный при помощи платформы QuantPro. Публично, результаты своей торговли мы начали показывать с августа месяца: Результаты алгоритмической торговли в августе 2017 г. Теперь можно подвести итоги работы за весь этот

Продолжаем публиковать результаты управления нагим счетом, на основе портфеля алгоритмов, собранного на QuantPro Platform. В ноябре наша эквити вновь обновила свои максимумы. Положительный результат торговли по итогам прошедшего месяца составил +3.83%, а доходность с начала 2017 года +13.37%.

Октябрь месяц, оказался вторым месяцем в подряд с отрицательным результатом. По итогам месяца, доходность составила -0.25%, что конечно же можно назвать незначительным изменением на уровнях дневной волатильности торгового счета. Динамика доходности системного портфеля с начала 2017 года: Диаграмма ежемесячной доходности:

Сентябрь не порадовал наличием трендовых движений, что привело к закономерной просадке. Результаты работы нашего системного портфеля стратегий по итогам месяца: -2.16%. Доходность с начала 2017 года: +9.46%.

В августе наша эквити вновь обновила свои максимумы. Положительный результат торговли по итогам прошедшего месяца составил +3.20%, а доходность с начала года +11.50%. Динамика доходности системного портфеля с начала 2017 года: Диаграмма ежемесячной доходности:

Июль месяц пока оказался самым неблагоприятным для нашего системного портфеля алгоритмов в этом году. По итогам месяца получена отрицательная доходность -1.45%. И это на данный момент самый большой отрицательный результат, по итогам отдельно взятого месяца, с момента запуска нашего системного

Прошедший месяц оказался первым в этом году с отрицательным результатом. По итогам июня доходность составила -0.45%, что конечно же можно назвать незначительным изменением на уровнях дневной волатильности торгового счета. Основные неприятности начались именно в последние три торговые сессии месяца, когда

В мае наша эквити выросла на +2.87%. Основную прибыль принесли трендовые алгоритмы, торгующие фьючерсами на Сбербанк, а также стратегии на акциях электроэнергетики. С худшей стороны себя показали алгоритмы на фьючерсах ВТБ.